Los primeros documentos datan los orígenes de la corporación en 1580, como Cofradía de la Soledad, a la que estuvo siempre ligado el Santo Entierro o Santo Sepulcro de nuestro Señor. Desde entonces, el Viernes Santo, salvo excepción de algunos años en la década de los 70, pasando a la jornada del sábado, lo ocupa el Santo Sepulcro. Hasta 1936, la hermandad era llamada Cofradía de la Soledad y Santo Sepulcro. Pasaron por ella cantidad de imágenes y pasos con diversas advocaciones, además de las ya citadas, adquiriendo cada vez mayor importancia la advocación de Dolores, frente a la desaparición de Nuestra Señora de la Soledad.
Tras la quema del convento franciscano y la desaparición de todo su patrimonio en la guerra civil española, logra ser refundada en 1939. Pasará entonces a tener el nombre de Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores, dos imágenes claves en la historia de la cofradía durante siglos, y desapareciendo así la advocación de la Soledad. La Hermandad es fundada en primer momento en la Parroquia de la Asunción, hasta la reconstrucción del templo parroquial de San Francisco y poder volver a la que había sido su casa durante más de tres siglos.
